Si ha alguien le interesa encontré una librería que te permite integrar a tu desarrollo la descarga masiva, directamente del servidor del SAT, de los comprobantes que emites o recibes, quiero compartir contigo mi experiencia:

La librería te permite integrar esta funcionalidad de forma rápida y sencilla, la puedes usar en diferentes lenguajes de programación (C#, Delphi, ..).

En la siguiente liga Librería para descarga automática de facturas (CFDI, XML) desde el SAT podrás descargarla, trae un demo para ver su funcionamiento y su implementación.

Adicionalmente, podrás controlar el filtrado para la descarga y organizar, como más te convenga, el directorio y el nombre que llevarán los archivos XML descargados, así como generar el PDF de los mismos.

Espero y le sea de utilidad.

Saludos