Mirad, yo tengo una función y de vez en cuando tengo que llamar a más
funciones.

Function Principal ()

Lista = InputBox("blablabla")
MsgBox ("hola que tal, etc)

Call UnaFunción
If exists = False Then ' si no ha encontrado la lista que se salga
End Function ' <-- esto me da error
End If

blablabla
blabla bla

Call OtraFunción
etc etc

End Function

El problema está en que si el If se cumple, yo quiero que termine toda la
Function Principal (). Pero me da error. Simplemente quiero que pase de
todo el código que viene más tarde y que termine la Function Principal
().

¿ Cómo puedo solucionar este problemilla ?

El comando para salir de una funcion o procedimiento es Exit, no End, el End es unicamente para cerrar la funcion / procedimiento entonces debes hacer:
If Exist = False then Exit function